2015年9月1日交易提示
 
尊敬的投資者：

中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年紀(jì)念日臨近，各交易所的休市安排為：2015年9月3日至9月5日休市，9月2日當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤(pán)交易，9月7日當(dāng)晚恢復(fù)夜盤(pán)交易。根據(jù)各期貨交易所相關(guān)通知，我公司經(jīng)研究決定，對(duì)紀(jì)念日前后相關(guān)品種的交易保證金做相應(yīng)的調(diào)整。

一、自2015年8月28日未出現(xiàn)單邊市，當(dāng)日收盤(pán)結(jié)算時(shí)的交易保證金比例調(diào)整如下：

 
上海期貨交易所：

鋁期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為11%；

鉛、錫、鋅、螺紋鋼、熱軋卷板、黃金期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%；

鎳、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為14%；

銅、白銀、天膠橡膠期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為16%；

線材、燃料油期貨合約交易保證金比例維持不變；

RB1509、AU1509、AL1509、HC1509、ZN1509進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日起，保證金比例調(diào)整為21%

NI1509、Ag1509、PB1509、WR1509、BU1509、CU1509、SN1509進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日起，保證金比例調(diào)整為22%

RU1509進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日起，保證金比例調(diào)整為23%

FU1510合約進(jìn)入交割月前第二月的第十個(gè)交易日起，保證金比例調(diào)整為18%

RB1510、Ag1510、AU1510、AL1510、HC1510、ZN1510進(jìn)入交割月前一月的第一個(gè)交易日起，保證金比例調(diào)整為16%

NI1510、PB1510、WR1510、BU1510、CU1510、SN1510進(jìn)入交割月前一月的第一個(gè)交易日起，保證金比例調(diào)整為17%

RU1509進(jìn)入交割月前一月的第一個(gè)交易日起，保證金比例調(diào)整為20%
RU1601持倉(cāng)量超過(guò)16萬(wàn)手，保證金比例調(diào)整為18%

大連商品交易所：

玉米期貨合約的交易保證金調(diào)整為9%；

焦煤、焦炭期貨合約的交易保證金調(diào)整為10%；

豆粕、棕櫚油、聚乙烯期貨合約的交易保證金調(diào)整為11%；

鐵礦石期貨合約的交易保證金調(diào)整為11%；

其余品種期貨合約不作調(diào)整。
A1509、B1509、C1509、CS1509合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,保證金比例調(diào)整為24%

J1509、JM1509合約進(jìn)入交割月一個(gè)交易日起，保證金調(diào)整為25%

P1509、PP1509、V1509、Y1509合約進(jìn)入交割月份一個(gè)交易日起,保證金比例調(diào)整為25%

I1509、L1508、M1509、合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日起,保證金比例調(diào)整為26%

鄭州商品交易所:

甲醇期貨合約的交易保證金調(diào)整為12%;

菜籽粕、PTA期貨合約的交易保證金調(diào)整為11%;

玻璃、棉花、白砂糖期貨合約的交易保證金調(diào)整為10%;

其余合約交易保證金比例不變；

CF1509、SR1509、TA1509進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日起，保證金比例調(diào)整為25%

FG1509、RM1509、TA1509進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日起，保證金比例調(diào)整為26%

JR1509、LR1509、OI1509、OM1509、RI1509、RS1509、WH1509進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日起，保證金比例調(diào)整為23%

SF1509、SM1509、TC1509、MA1509進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日起，保證金比例調(diào)整為25%

FG1510合約第二日未跌停，保證金比例調(diào)整為10%，漲跌幅比例調(diào)整為4%

 
中金所：

自2015年8月31日起，對(duì)滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個(gè)產(chǎn)品、單日開(kāi)倉(cāng)交易量超過(guò)100手的認(rèn)定為“日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易量較大”的異常交易行為。日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易量是指客戶單日在單個(gè)產(chǎn)品所有合約上的買(mǎi)開(kāi)倉(cāng)數(shù)量與賣(mài)開(kāi)倉(cāng)數(shù)量之和。套期保值交易的開(kāi)倉(cāng)數(shù)量不受此限。自2015年8月31日結(jié)算時(shí)起，將滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約非套保持倉(cāng)的交易保證金全部調(diào)整為合約價(jià)值的32%。

自8月28日起，所有期貨合約的交易保證金一律實(shí)行公司交易保證金，取消特殊交易保證金,(特殊法人除外）。

二、2015年9月7日恢復(fù)交易后，自第一個(gè)未出現(xiàn)漲跌停板的交易日結(jié)算時(shí)起，

鐵礦石、焦炭、焦煤期貨合約交易保證金比例維持不變，其余品種期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)恢復(fù)至正常標(biāo)準(zhǔn)。

鑒于近階段全球經(jīng)濟(jì)和金融形勢(shì)復(fù)雜多變，影響市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素仍然很多，敬請(qǐng)各位投資者注意做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，謹(jǐn)慎運(yùn)作，理性投資，以防范休市期間因國(guó)際市場(chǎng)相關(guān)品種期貨價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)。

 


  
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