?。ǜ鶕?jù)2018年3月27日《關于鐵礦石期貨引入境外交易者相關規(guī)則發(fā)布的通知》（大商所發(fā)〔2018〕111號）修訂，

修訂部分自2018年3月27日起施行）

　　第一章  總則

　　第一條  為充分發(fā)揮期貨市場的套期保值功能，促進期貨市場的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》等有關規(guī)定制定本辦法。

　　第二條  套期保值實行資格認定和額度管理制度。按照合約月份的不同，套期保值持倉額度分為一般月份套期保值持倉額度(自合約上市之日起至交割月份前第一個月最后一個交易日)和交割月份套期保值持倉額度。

　　第三條  會員、境外經紀機構、客戶在大連商品交易所（以下簡稱交易所）從事套期保值業(yè)務，應當遵守本辦法。

　　第二章 資格認定

　　第四條  從事套期保值交易的非期貨公司會員和客戶應當具備與套期保值交易品種相關的生產經營資格。

　　第五條  從事套期保值交易的非期貨公司會員和客戶，應當向交易所提交下列申請材料：

　?。ㄒ唬┨灼诒Ｖ到灰踪Y格申請表，主要包括申請人基本信息、申請品種及交易所要求的其他信息；

　?。ǘ┢髽I(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件；

　?。ㄈ┙灰姿蟮钠渌牧?。

　　客戶應當通過期貨公司會員提交申請，其申請資料經期貨公司會員審核后，由期貨公司會員代客戶按本辦法向交易所辦理申報手續(xù)；非期貨公司會員直接向交易所辦理申報手續(xù)。委托境外經紀機構從事期貨交易的客戶申請?zhí)灼诒Ｖ蒂Y格的，應當委托其境外經紀機構辦理，境外經紀機構再委托期貨公司會員辦理。

　　第六條  交易所在收到完整的申請材料后5個工作日內進行審核并予以答復。

　　第三章  持倉額度

　　第七條  非期貨公司會員和客戶取得套期保值交易資格后，可以在相關品種的期貨、期權合約上進行套期保值交易。

　　第八條  非期貨公司會員和客戶套期保值持倉與投機持倉合計不得超過交易所規(guī)定的投機持倉限額。

　　非期貨公司會員和客戶可以申請增加套期保值持倉額度。

　　第九條  客戶應當通過期貨公司會員提交增加套期保值持倉額度的申請，其申請資料經期貨公司會員審核后，由期貨公司會員代客戶按本辦法向交易所辦理申報手續(xù)；非期貨公司會員直接向交易所辦理申報手續(xù)。委托境外經紀機構從事期貨交易的客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應當委托其境外經紀機構辦理，境外經紀機構再委托期貨公司會員辦理。

　　第十條  申請增加一般月份套期保值持倉額度，應當向交易所提交下列材料：

　?。ㄒ唬┰黾犹灼诒Ｖ党謧}額度申請表，主要包括申請人基本信息、申請品種和數(shù)量及交易所要求的其他信息。

　?。ǘ┧暾埰贩N近一年的現(xiàn)貨經營業(yè)績及套期保值期間的現(xiàn)貨經營計劃；

　?。ㄈ┙灰姿蟮钠渌牧?。

　　上述材料如果已經提交給交易所，則無需再次提交。

　　第十一條  申請增加交割月份套期保值持倉額度，應當向交易所提交下列材料：

　　（一）增加套期保值持倉額度申請表，主要包括申請人基本信息、申請品種和數(shù)量及交易所要求的其他信息。

　　（二）已持有的及擬持有的現(xiàn)貨證明材料及用途說明；

　　（三）所申請品種近一年的現(xiàn)貨經營業(yè)績及套期保值期間的現(xiàn)貨經營計劃；

　?。ㄋ模┙灰姿蟮钠渌牧稀?/p>

　　上述材料如果已經提交給交易所，則無需再次提交。

　　第十二條  申請增加一般月份套期保值持倉額度的截止日為套期保值合約交割月份前第二個月的最后交易日，逾期交易所不再受理增加該合約一般月份套期保值持倉額度的申請。申請人可以一次申請增加多個合約的一般月份套期保值持倉額度。

　　申請增加交割月份套期保值持倉額度的截止日為套期保值合約交割月份前第一個月的最后交易日，逾期交易所不再受理該合約交割月份套期保值持倉額度的申請。

　　第十三條  交易所對增加一般月份套期保值持倉額度的申請，按主體資格是否符合，套期保值品種、交易部位、買賣數(shù)量、套期保值時間與其生產經營規(guī)模、歷史經營狀況、資金等情況是否相適應進行審核，確定其一般月份套期保值持倉增加額度。

　　對增加交割月份套期保值持倉額度的申請，交易所將按照申請人的交易部位和數(shù)量、現(xiàn)貨經營狀況，對應合約的持倉狀況、可供交割品的數(shù)量以及期現(xiàn)價格是否背離等因素，確定其交割月份套期保值持倉增加額度。

　　非期貨公司會員和客戶一般月份套期保值持倉進入交割月份時，交易所將按其一般月份套期保值持倉數(shù)量與該品種交割月份投機持倉限額中的較低標準，轉化為交割月份套期保值持倉增加額度。

　　套期保值持倉增加額度不得超過申請人所提供的套期保值證明材料中所申報的數(shù)量。申請人全年各期貨、期權合約月份一般月份套期保值持倉累計不得超過其當年生產能力、當年生產計劃。

　　第十四條  對增加一般月份套期保值額度的申請，交易所在收到完整的申請材料后5個工作日內進行審核并予以答復。對增加交割月份套期保值額度的申請，交易所在收到完整的申請材料后，于該合約交割月前第一個月的第一個交易日起進行審核，并在5個交易日內予以答復。

　　第十五條  交易所可以對套期保值交易的保證金、手續(xù)費采取優(yōu)惠措施。

　　第四章  監(jiān)督管理

　　第十六條  交易所對非期貨公司會員和客戶提供的有關生產經營狀況、資信情況及期貨、期權、現(xiàn)貨市場交易行為可隨時進行監(jiān)督和調查，非期貨公司會員和客戶應予協(xié)助和配合。

　　交易所可以要求具有套期保值交易資格的非期貨公司會員和客戶報告現(xiàn)貨、期貨、期權交易情況。

　　第十七條  交易所對非期貨公司會員和客戶套期保值交易情況進行監(jiān)督管理。

　　第十八條  具有套期保值交易資格的非期貨公司會員和客戶在企業(yè)情況發(fā)生重大變化時，或者有影響套期保值交易資格的情況發(fā)生時，應及時向交易所報告。非期貨公司會員和客戶需要調整套期保值持倉額度時，應當及時向交易所提出變更申請。

　　第十九條  交易所可以根據(jù)市場情況和套期保值企業(yè)的生產經營狀況對非期貨公司會員和客戶套期保值交易資格和套期保值持倉可增加的額度進行調整。

　　第二十條  為化解市場風險，按有關規(guī)定實施減倉時，按先投機持倉后套期保值持倉的順序進行減倉。

　　第二十一條  非期貨公司會員和客戶套期保值持倉與投機持倉合計超過交易所規(guī)定標準的，應當在下一交易日第一節(jié)交易結束前自行調整；逾期未進行調整或調整后仍不符合要求的，交易所可以強行平倉。

　　第二十二條  具有套期保值交易資格的非期貨公司會員和客戶頻繁進行開平倉交易的，影響或者企圖影響市場價格的，交易所可以對其采取談話提醒、書面警示、調整或者取消其套期保值持倉增加額度、取消套期保值交易資格，必要時可以采取限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施，并按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關規(guī)定處理。

　　第二十三條  非期貨公司會員和客戶在申請?zhí)灼诒Ｖ到灰踪Y格，申請增加套期保值持倉額度和交易時，有欺詐或違反交易所規(guī)定行為的，交易所可以不受理其增加套期保值持倉額度的申請、調整或者取消已批準的套期保值持倉增加額度、取消其套期保值交易資格，必要時可以采取限制開倉、限期平倉、強行平倉等處置措施，并按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關規(guī)定處理。

　　第五章  附 則

　　第二十四條  本辦法解釋權屬于大連商品交易所。

　　第二十五條  本辦法自公布之日起實施。