期貨研究
三大期指本周連續(xù)回調(diào) 主力空頭資金迅猛加倉
來源：鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中文網(wǎng) 時(shí)間：2015-06-19 瀏覽：3679次
三大期指合約本周出現(xiàn)連續(xù)調(diào)整，從當(dāng)月合約表現(xiàn)上看，前期領(lǐng)漲的中證500期指本周走勢同樣相對抗跌，IC1506截至周四收盤報(bào)于10672.6點(diǎn)，周線累計(jì)下跌6.88%。滬深300期指IF1506收于4934.0點(diǎn)，周線下跌7.43%。上證50期指表現(xiàn)較弱，IH1506周線重挫8.41%，周四收于3085.4點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，主力空頭席位近期在滬深300期指和上證50期指中都出現(xiàn)了明顯增持空單的動(dòng)作。
證監(jiān)會(huì)上周末公布了《關(guān)于加強(qiáng)證券公司信息系統(tǒng)外部接入管理的通知》，禁止證券公司為場外配資活動(dòng)提供便利，監(jiān)管層的連續(xù)“去杠桿”對市場資金面的預(yù)期將造成一定影響。另外，新股發(fā)行的提速也將分流市場資金，特別是近期中國核電、國泰君安等大市值公司的連續(xù)申購，都將成為市場短期回調(diào)的推動(dòng)因素。
滬深300期指方面，上周總持倉量的下降和貼水幅度的擴(kuò)大呈現(xiàn)出多頭資金前期撤離的跡象。而在本周數(shù)據(jù)中，總持倉量在市場連續(xù)的下跌中出現(xiàn)了明顯回升，四張合約總持倉量從上周五的1518095手回升至本周四1849939手，結(jié)合主力持倉數(shù)據(jù)來看，主力空頭資金本周快速加倉的跡象較為明顯。
主力持倉數(shù)據(jù)中，中金所公布多空前20名席位持有的凈空單從上周五的10205手增至本周三的18305手，三個(gè)交易日增幅達(dá)到80%。具體席位中，曾經(jīng)的“空軍一號(hào)”中信期貨凈空單從1110手增至7112手，創(chuàng)今年3月24日以來新高，國泰君安、永安期貨等主力席位持有的凈空單數(shù)量本周也出現(xiàn)明顯上升。
值得注意的是，本周期指面臨交割，而上述主力空頭的加倉主要集中在次月合約IF1507，空頭的提前布局預(yù)示著目前偏空的持倉結(jié)構(gòu)將在交割后繼續(xù)存在。
上證50期指方面，主力空頭加倉的跡象同樣明顯。持倉數(shù)據(jù)顯示，主力席位凈空單自6月9日首次突破10000手后，便始終保持在萬手上方。值得注意的是，自6月9日凈空單突破萬手之后，IH1506便掉頭向下，截至本周四已經(jīng)累計(jì)下跌達(dá)到12.82%。
本周三，上證50期指主力凈空單單日增加1335手至13417手，再次刷新上市以來新高。具體席位中，中信期貨、國泰君安等持倉量排名靠前的席位空單數(shù)量增加較快，其中，中信期貨凈空單僅周三一天便增加接近4500手，合約整體已呈現(xiàn)出較為明顯的偏空結(jié)構(gòu)。
中證500期指則相對樂觀，一方面走勢持續(xù)強(qiáng)于其他兩大品種的格局并未打破，另一方面，合約基差、主力持倉等數(shù)據(jù)近期均未出現(xiàn)明顯的偏空趨勢，截至周四收盤，四張合約貼水幅度均較前期有所收窄，資金繼續(xù)維持前期的樂觀情緒。
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證監(jiān)會(huì)上周末公布了《關(guān)于加強(qiáng)證券公司信息系統(tǒng)外部接入管理的通知》，禁止證券公司為場外配資活動(dòng)提供便利，監(jiān)管層的連續(xù)“去杠桿”對市場資金面的預(yù)期將造成一定影響。另外，新股發(fā)行的提速也將分流市場資金，特別是近期中國核電、國泰君安等大市值公司的連續(xù)申購，都將成為市場短期回調(diào)的推動(dòng)因素。
滬深300期指方面，上周總持倉量的下降和貼水幅度的擴(kuò)大呈現(xiàn)出多頭資金前期撤離的跡象。而在本周數(shù)據(jù)中，總持倉量在市場連續(xù)的下跌中出現(xiàn)了明顯回升，四張合約總持倉量從上周五的1518095手回升至本周四1849939手，結(jié)合主力持倉數(shù)據(jù)來看，主力空頭資金本周快速加倉的跡象較為明顯。
主力持倉數(shù)據(jù)中，中金所公布多空前20名席位持有的凈空單從上周五的10205手增至本周三的18305手，三個(gè)交易日增幅達(dá)到80%。具體席位中，曾經(jīng)的“空軍一號(hào)”中信期貨凈空單從1110手增至7112手，創(chuàng)今年3月24日以來新高，國泰君安、永安期貨等主力席位持有的凈空單數(shù)量本周也出現(xiàn)明顯上升。
值得注意的是，本周期指面臨交割，而上述主力空頭的加倉主要集中在次月合約IF1507，空頭的提前布局預(yù)示著目前偏空的持倉結(jié)構(gòu)將在交割后繼續(xù)存在。
上證50期指方面，主力空頭加倉的跡象同樣明顯。持倉數(shù)據(jù)顯示，主力席位凈空單自6月9日首次突破10000手后，便始終保持在萬手上方。值得注意的是，自6月9日凈空單突破萬手之后，IH1506便掉頭向下，截至本周四已經(jīng)累計(jì)下跌達(dá)到12.82%。
本周三，上證50期指主力凈空單單日增加1335手至13417手，再次刷新上市以來新高。具體席位中，中信期貨、國泰君安等持倉量排名靠前的席位空單數(shù)量增加較快，其中，中信期貨凈空單僅周三一天便增加接近4500手，合約整體已呈現(xiàn)出較為明顯的偏空結(jié)構(gòu)。
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