熱點(diǎn)追蹤
您的位置：首頁--期貨評論--熱點(diǎn)追蹤期指繼續(xù)逼空上行 多項(xiàng)數(shù)據(jù)刷新紀(jì)錄
來源：鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中財網(wǎng) 時間：2014-12-05 瀏覽：3547次
無論是期指還是現(xiàn)貨，逼空行情在本周愈演愈烈。前4個交易日中，上證指數(shù)大漲8.07%，周四最高突破2900點(diǎn)。深證成指上漲11.41%，時隔22個月后重新站在10000點(diǎn)之上。期指標(biāo)的滬深300指數(shù)同樣上漲10.52%。即便如此，上述指數(shù)漲幅在本周期指面前都明顯遜色，期指主力合約IF1412本周前4個交易日暴漲14.28%，假設(shè)周五收平，該漲幅也將繼上一周之后，連續(xù)第二周刷新期指歷史最大單周漲幅。
除了單周漲幅之外，期指的當(dāng)月合約升水幅度、單日成交量和總持倉量三項(xiàng)數(shù)據(jù)，均在近兩個交易日中刷新或逼近上市以來紀(jì)錄。雖然結(jié)合歷史經(jīng)驗(yàn)，本周罕見的數(shù)據(jù)較難找出相似的情形來進(jìn)行比較，但密切跟蹤近期的行情走勢與數(shù)據(jù)變化，無疑將為以后的期指判斷提供借鑒。
基差方面，期指當(dāng)月合約IF1412相對現(xiàn)貨升水幅度在周四盤中最高逼近100個點(diǎn)，截至收盤仍保留升水91.4個點(diǎn)，這一收盤升水幅度在期指歷史上排在第四位，僅低于2010年10月25日和隨后的26日與28日，對應(yīng)升水幅度分別是124.9點(diǎn)、92.1點(diǎn)與116.1點(diǎn)。
以當(dāng)時情形看，期指同樣在2010年“十一”假期之后經(jīng)歷了一波快速的上漲，當(dāng)月合約從9月30日開盤2880點(diǎn)漲至10月25日收盤3606點(diǎn)，期間13個交易日上漲24.59%。當(dāng)月合約升水幅度也在25日上升至歷史最高的124.9個點(diǎn)，行情隨后短期見頂進(jìn)入高位寬幅震蕩，升水幅度也逐漸縮小，直至11月11日轉(zhuǎn)至貼水狀態(tài)，當(dāng)月合約次日便暴跌6.14%，為2010年10月的那輪上漲畫上句號。
當(dāng)月合約大幅升水同樣是套利交易的良好時機(jī)。由于期指每月的交割機(jī)制，本周四接近100個點(diǎn)的升水幅度將形成明顯的套利機(jī)會，若利用期指與滬深300指數(shù)構(gòu)建無敞口套利模型，在不考慮成本的前提下，到本月19日當(dāng)月合約交割時將獲得2.8%左右的收益。
成交量方面，期指四張合約總成交量在本周三達(dá)到230.34萬手，繼周二之后再度刷新歷史新高，遠(yuǎn)高于今年以來日均79.12萬手，周二至周四共計成交643.12萬手較上周同期增加80.3%。與滬深兩市近期屢創(chuàng)天量相同，期指市場總成交量連創(chuàng)歷史新高，同樣表現(xiàn)出市場資金的高度活躍。
持倉量方面，期指總持倉在周四增至228339手，超越11月26日的218901手刷新歷史新高。但相比成交量，周四新高的總持倉比上周一最低的206936手僅增加10%?？梢娖谥甘袌鲑Y金在近期的連續(xù)上漲中更多的還是以短線日內(nèi)交易為主，并沒有形成連續(xù)的倉位堆積。
<< 返回
除了單周漲幅之外，期指的當(dāng)月合約升水幅度、單日成交量和總持倉量三項(xiàng)數(shù)據(jù)，均在近兩個交易日中刷新或逼近上市以來紀(jì)錄。雖然結(jié)合歷史經(jīng)驗(yàn)，本周罕見的數(shù)據(jù)較難找出相似的情形來進(jìn)行比較，但密切跟蹤近期的行情走勢與數(shù)據(jù)變化，無疑將為以后的期指判斷提供借鑒。
基差方面，期指當(dāng)月合約IF1412相對現(xiàn)貨升水幅度在周四盤中最高逼近100個點(diǎn)，截至收盤仍保留升水91.4個點(diǎn)，這一收盤升水幅度在期指歷史上排在第四位，僅低于2010年10月25日和隨后的26日與28日，對應(yīng)升水幅度分別是124.9點(diǎn)、92.1點(diǎn)與116.1點(diǎn)。
以當(dāng)時情形看，期指同樣在2010年“十一”假期之后經(jīng)歷了一波快速的上漲，當(dāng)月合約從9月30日開盤2880點(diǎn)漲至10月25日收盤3606點(diǎn)，期間13個交易日上漲24.59%。當(dāng)月合約升水幅度也在25日上升至歷史最高的124.9個點(diǎn)，行情隨后短期見頂進(jìn)入高位寬幅震蕩，升水幅度也逐漸縮小，直至11月11日轉(zhuǎn)至貼水狀態(tài)，當(dāng)月合約次日便暴跌6.14%，為2010年10月的那輪上漲畫上句號。
當(dāng)月合約大幅升水同樣是套利交易的良好時機(jī)。由于期指每月的交割機(jī)制，本周四接近100個點(diǎn)的升水幅度將形成明顯的套利機(jī)會，若利用期指與滬深300指數(shù)構(gòu)建無敞口套利模型，在不考慮成本的前提下，到本月19日當(dāng)月合約交割時將獲得2.8%左右的收益。
成交量方面，期指四張合約總成交量在本周三達(dá)到230.34萬手，繼周二之后再度刷新歷史新高，遠(yuǎn)高于今年以來日均79.12萬手，周二至周四共計成交643.12萬手較上周同期增加80.3%。與滬深兩市近期屢創(chuàng)天量相同，期指市場總成交量連創(chuàng)歷史新高，同樣表現(xiàn)出市場資金的高度活躍。
持倉量方面，期指總持倉在周四增至228339手，超越11月26日的218901手刷新歷史新高。但相比成交量，周四新高的總持倉比上周一最低的206936手僅增加10%?？梢娖谥甘袌鲑Y金在近期的連續(xù)上漲中更多的還是以短線日內(nèi)交易為主，并沒有形成連續(xù)的倉位堆積。
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址：福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話：0591-38113228 傳 真：0591-38113200
交易報單電話：0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址：福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話：0591-38113228 傳 真：0591-38113200
交易報單電話：0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問